Zeusjoes Market-Neutral Hedge Strategy Registriert seit May 2008 Status: Mitglied 7 Beiträge Hi Everyone. Ich war eine lange Zeit lurker auf FF und seit Ive schließlich erreichte ein gewisses Maß an Erfolg in meinem Trading Ich dachte, es wäre eine schöne Sache, einige meiner Erkenntnisse mit dem Rest der Gemeinschaft zu teilen. Die Ideen dieses Systems wurden mir von meinen Schwestern lange Zeit ex gegeben, einem ehemaligen Hedge-Fund-Tech, dem ich zufällig in einer Bar vor etwa einem Jahr begegnet bin. Er erzählte mir, dass hed getan einige Forschung auf korrelierte Bewegungen von Währungspaaren und dass seine ehemaligen Arbeitgeber eine Tötung im Forex-Markt mit Strategien auf der Grundlage seiner Arbeit zu machen. Ich war ein wenig fasziniert von dem Gedanken, eine Erfolgsstrategie zu schaffen, nicht auf die Richtung einer Paarbewegung, sondern auf die Korrelation zwischen zwei Währungspaaren. Nachdem ich einige meiner eigenen Forschung und Lesen auf eine Menge der mathematischen Theorien hinter Korrelation Handel Ive gelungen, eine Strategie, die eine bemerkenswerte Leistung in den letzten paar Monaten geliefert hat zusammengestellt. Im vergangenen Monat war ich 34 auf meinem Konto mit sehr wenigen Drawdowns. Die Idee ist ganz einfach und versucht, die so genannten Paar-Handel auf Aktien durch viele große StatArb Hedgefonds getan zu imitieren. Ich betrachte zwei Währungspaare, die in der Vergangenheit eine korrelierte Kursbewegung haben, wie zB EURJPY und GBPJPY (siehe Grafik 1). Wenn die Ausbreitung zwischen den beiden Paaren von ihrem bisherigen Verhalten abweicht, verkaufe ich einfach den Überperformer und kaufe den Underperformer. In diesem Fall würde ich GBPJPY verkaufen und EURJPY kaufen. Auf diese Weise habe ich den Erfolg meiner Position auf die Ausbreitung zwischen diesen beiden Paaren isoliert und das Risiko, dass sich der Markt im Allgemeinen in irgendeiner Weise bewegt, abgesichert. Solange der Spread zwischen den beiden Paaren schrumpft zurück zu normalen Ill machen Geld ohne Rücksicht auf die Marktrichtung. Ich habe festgestellt, dass exotische Paare wie die nordischen Länder SEKNOKDKK scheinen sehr gut, wenn Sie diese Strategie. Aber Ive hatte auch einen großen Erfolg mit GBPJPY und EURJPY und ich habe vor kurzem bei Paaren einschließlich Öl, Silber und Gold, die sehr vielversprechend aussehen, aber ich habe noch zu handeln beginnen. Das System kann sowohl für die langfristige und kurzfristige Handel in Abhängigkeit von der Höhe der Korrelation zwischen den gehandelten Paaren verwendet werden. Wenn Sie einen Blick auf die Tages-Chart von GBPJPY vs. EURJPY (Chart 2) haben, können Sie sehen, dass es in den vergangenen zwei Jahren große Chancen gegeben hat, diese Paare zu verkaufen. Ich hoffe, dass einige von euch finden diese Strategie nützlich und ich werde hier weiter mit mehr Informationen über die Strategie. Wenn Sie Fragen haben, freue ich mich, sie zu beantworten oder Vorschläge, wie die Strategie noch rentabler gemacht werden kann. Best of Trading Glück an alle von Ihnen. Zeusjoes Angehängte Bilder (zum Vergrößern anklicken) Alle Pips gehören zu uns. Mitglied seit: Mar 2006 Status: Mitglied 8 Beiträge Ive studierte eine Strategie wie diese vor einiger Zeit, aber scheint, dass Sie sehr bewusst sein müssen, die Parameter, die Sie verwenden, um eine normale Verbreitung und breiter zu verbreiten, so können Sie Positionen einnehmen. Wenn Sie Id gerne für Sie wissen, was ist ein regelmäßiger Ausbreitung für eurjpy und gbpjpy und die Regeln, die Sie verwenden, um ein Geschäft und geben Sie einen Handel und wenn Sie mit viel kleineren Zeitrahmen, d. H. 5min beim Handel mit kleinen verbreiteten Paaren wie eurusd. Mitglied seit: Jul 2007 Status: Mitglied 17 Beiträge Können Sie erklären, detaillierter, was verbreitet ist betwen 2 Paare Ich weiß, was verbreitet ist. Aber ich weiß nicht, was verbreitet 2 Paare. Mitglied seit: Jan 2008 Status: Lunatic Supreme 1.856 Beiträge Was parms sind Sie mit diesem Wie stellen Sie das Gleichgewicht der Hedge-Id interessieren sich für das Sehen der Mathematik, nur Grund Ive nie cross-hedged wie das ist Ich kann nicht finden, ein Setup, das tatsächlich reduziert mein Netz Risiko. Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 2006 Status: Mitglied 3.951 Beiträge Wenn Sie GBPJPY mit EURJPY oder umgekehrt sichern, können Sie EURGBP handeln. Er kann entweder eine lange oder kurze EURGBP-Position einnehmen. Wir wissen nicht. Er hat keine Details gegeben. Was ich nicht bekommen, ist, wie diese Methode ist weniger riskant als einfach nur eine einzige Richtung Handel. Mit anderen Worten, dies ist nicht quotmarket neutralquot seine nur ein direktionaler Handel mit höheren Spread-Kosten. Was die Marktneutralität mit diesen beiden Paaren betrifft, so können wir - wenn man die beiden Paare betrachtet - den Zusammenhang zwischen dem Wert des EUR und dem GBP sehen. Die beiden Währungen neigen dazu, sich nahe beieinander zu bewegen, da die Volkswirtschaften miteinander verflochten sind, und die Bank von England und die EZB beide wollen sie nahe halten. Hin und wieder einer der beiden über führt, aber auf lange Sicht die EZB und BOE haben ihre Meinung und korrigieren den Unterschied. (Simply put) Was wir tun wollen, ist mit dieser Beziehung spielen, verwenden wir die JPY als Benchmark, um die Währungen gegen einander zu messen, um die Spread zwischen den beiden sichtbar zu machen. Die Marktneutralität bezieht sich in diesem Fall auf 1) Der Wert des JPY spielt keine Rolle 2) Da der GBP und der EUR stark korreliert sind, werden sie sich letztlich wieder zurückziehen. Also, wenn wir unsere Geschäfte machen, wenn die Unterschiede groß sind, nehmen wir wenig Risiko und haben eine gute Chance auf einen erfolgreichen Handel. Ich benutze diese Strategie auch für Aktien und Futures, aber da dies ein Forex-Forum werde ich zu diesem Thema zu halten. Jemand fragte, wie ich den Überblick behalten. Nun acctually habe ich eine zweite Version von metatrader installiert mit einem Demo-Konto. Jedes Mal wenn ich meine Paare kalibriere, nehme ich einfach die beiden Positionen im Demokonto. Auf diese Weise kann ich den Spread leicht verfolgen. Sie könnten Recht haben, dass die gleiche Position mit einem gerichteten Handel auf EURGBP bei niedrigeren Spread-Kosten erstellt werden kann. Dies ist etwas, was ich havent sogar als so Jubel für die darauf hingewiesen. In beiden Fällen wäre der USD eine Cheeper-Benchmarkwährung. Alle ihre Pips gehören zu uns. Hege und Korrelation Strategie Ich möchte meine bescheidene Idee über den Handel Korrelationen bieten. Es wurde von vielen gesagt, dass Drift ein Konto töten wird. Kein Zweifel, Sie können auf einer bestimmten Lücke Größe und beobachten sie wachsen und wachsen. Das ist die Gefahr. Warum nicht nur die Trades in Richtung der längerfristigen Drift Put Drift an die Arbeit Mit diesem sagte, ich pegged EurUsd vs GbpUsd bis 1. Januar 2001 bis in die Gegenwart. Ich tat das gleiche für 2002 und so weiter. Alle Charts zeigten die gleiche Drift, und das ist der EurUsd steigt und der GbpUsd sinkt. Für diese besondere. Das Problem mit dieser Methode ist, dass Sie nicht wissen, wann zu geben. Die Lücke kann 100, 500, 1000 oder viele 1000s auf der higer Zeitrahmen. Überlagerung und Handel Korrelationen ist ein Missverständnis von neuen Händlern, die wirklich besser wissen sollten. Im September 2008 blies ich ein 6K Demokonto auf EURUSDUSDCHF unter Verwendung von 0.50 Lotsize Denken die Lücke Größe von 1700 auf 15M Zeitrahmen war ausreichend, es war nicht. Die Spaltgröße stieg auf 2600 (vor dem Rückzug) ohne ersichtlichen Grund anders als Banken konsolidierten ihre USD-Positionen auf dem Markt. Sie können in der Lage, viele kleine rentable Trades mit dieser Methode zu machen, aber wenn die Mörderlücke kommt dann Ihre Gewinne aus große Zeit ausgelöscht werden. Denken Sie einfach an das alte Szenario, wenn es so einfach war. Das Problem mit dieser Methode ist, dass Sie nicht wissen, wann zu geben. Die Lücke kann 100, 500, 1000 oder viele 1000s auf der higer Zeitrahmen. Überlagerung und Handel Korrelationen ist ein Missverständnis von neuen Händlern, die wirklich besser wissen sollten. Im September 2008 blies ich ein 6K Demokonto auf EURUSDUSDCHF unter Verwendung von 0.50 Lotsize Denken die Lücke Größe von 1700 auf 15M Zeitrahmen war ausreichend, es war nicht. Die Spaltgröße erhöhte sich auf 2600 (vor Rückzug) ohne ersichtlichen Grund, außer Banken konsolidierten ihre USD-Positionen auf dem Markt. Weil der Handel EURUSD vs. USDCHF nichts anderes als der Handel EURCHF ist. Dasselbe für z. B. EURUSDGBPUSD handeln Sie EURGBP. Dies wurde gesagt, viele Male in allen Forex-Foren. Sie verschwenden Ihre Zeit versucht, diese Korrelationen Handel. Sie können ein Gefühl, es funktioniert für einige Zeit zu bekommen und das ist nur, weil EURCHF ist ziemlich quotlazyquot und reicht die meiste Zeit - dies ist die Zeit Korrelation Strategie kann funktionieren. Sobald es Trending stark erhält, verlieren Sie alle. Der Unterschied zwischen den beiden Paaren wird in der Regel immer größer oder kleiner auf lange Sicht werden, so dass, wenn Sie einen Handel für Wochen halten, werden Sie entweder ernsthaft Geld verdienen oder ernsthaft verlieren . Thats, warum ich denke, der Schlüssel Teil dieser ist es, den Nullpunkt zurücksetzen jeden Tag. Wenn die GBPUSD tägliche Reichweite ist 300 Pips, und EURUSD ist 150 Pips, und Sie haben einige gute Zimmer, um von der Differenz profitieren. Werfen Sie einen Blick auf die Anlage. Für Juni 2009, wenn Sie ein Los GBPUSD gekauft und verkauft ein Los EURUSD bei 00:00 jeden Tag, und schloss den Handel zur gleichen Zeit am nächsten Tag, dann wiederholt, machten Sie 613 Pips. (Nein, ich habe nicht die Broker in der Berechnung zu verbreiten), sondern gehen Sie vor und fügen Sie es in, wenn Sie I (-6 Pips aus jedem Handel)). Sieht aus, als hättest du blindlings Geld verdient. Ive gegangen zurück zum Anfang von 2008 und dieses getan. Sie können auch. Es ist ziemlich interessant. Das Schlüsselelement ist, von den 2 Paaren, die Sie auswählen müssen, die man schneller (in der Regel GBPUSD, aber nicht immer), und dann möchten Sie den Handel in Richtung dieses Paares eingeben. Was oben skizziert ist nicht gut genug. Es braucht Verfeinerung. Und wenn jemand denkt, Ive etwas falsch mit meinen Berechnungen getan, lass es mich wissen. Übrigens, ich war nicht versuchen zu klopfen diese Methodik oder Thread. Aber, wenn Sie wollen, hedge dann versuchen Sie die folgenden, wenn eine neue Bar beginnt auf der täglichen Zeitrahmen. Für negativ korrelierte Paare. Lt -0,8 IF, EURCHF steigt nach oben KAUF 1 Lose EURUSD KAUF 1 EURUSDUSDCHF Lose USDCHF IF, EURCHF sinkt nach unten SELL 1 Lose EURUSD SELL 1 EURUSDUSDCHF Viele USDCHF Schließen Sie kurz vor dem Ende des Tages Gewinn oder Verlust aus . Nun, wie wissen wir, EURCHF ist in beiden Richtungen Trend. Wenn EMA25 EURCHF gt EMA50 EURCHF TREND UP Wenn EMA25 EURCHF lt EMA50 EURCHF TREND DOWN Für diese Untersuchung sollten Sie DAILY-Diagramm für alle drei Paare verwenden. Und schließlich, nicht in die Trades eingeben, wenn an diesem Tag gibt es Economicnews Aussagen auf USD. In der Theorie, wenn Sie die oben auf den Brief folgen, dann sollten Sie mehr rentabel Tage als nicht. Auch weil wir sind BUYBUY und SELLSELL Drawdowns und potenzielle Verluste werden zuweisen, als wenn wir waren BUYSELL oder SELLBUY. Es ist nicht perfekt, aber eine bessere Art der Methodik zu folgen. ERINNERN Sie sich, handeln Sie nicht, wenn es USD Ansagen kommen für den neuen Tag. Probieren Sie es auf Demo für eine Woche und sehen, wie Sie auf. Übrigens, ich war nicht versuchen zu klopfen diese Methodik oder Thread. Aber, wenn Sie wollen, hedge dann versuchen Sie die folgenden, wenn eine neue Bar beginnt auf der täglichen Zeitrahmen. Für negativ korrelierte Paare. Lt -0,8 IF, EURCHF steigt nach oben KAUF 1 Lose EURUSD KAUF 1 EURUSDUSDCHF Lose USDCHF IF, EURCHF sinkt nach unten SELL 1 Lose EURUSD SELL 1 EURUSDUSDCHF Viele USDCHF Schließen Sie kurz vor dem Ende des Tages Gewinn oder Verlust aus . Nun, wie wissen wir, EURCHF ist in beiden Richtungen Trend. WENN EMA25 EURCHF gt EMA50 EURCHF. Dies ist etwas sehr ähnlich wie Spieler Hedge-Trading-Methode. Der Link ist hier. Forexfactoryshowthread. phpt95721 Ich trage diese Methode schon seit längerem live. Noch profitabel. Ich trage diese Methode für eine Weile schon live. Noch profitabel. Ja, es funktioniert, es sei denn, Ihre Enter Trades an Tagen, wenn es EconomicNews Aussagen über USD. Sie können natürlich auf der richtigen Seite (Glück 5050), aber wenn nicht, dann leiden Sie mega Drawdowns und möglicherweise verliert. Ich habe allot des Studiums auf diesem und es scheint, dass die Wirtschaftsnachrichten Aussagen für EUR nicht wirklich Auswirkungen auf Ihren Profitverlust so viel wie die USD diejenigen tun. Es scheitert, wenn Leute diese Regel ignorieren. Ich weiß, dass dies frustrierend sein kann, als wenn Sie neu in Forex sind, wollen Sie alle BAR und auf dem Markt 245 handeln. Aber Sie können natürlich auch andere Strategien auf andere Paare zu handeln, um Ihre portfollio der Exposition aufzubauen. Wenn Sie wollen, Hedge, aus welchen Gründen auch immer, folgen Sie genau das, was ich oben gesagt haben und Sie lernen, zuzuteilen, ein langer Weg und machen einige schöne Gewinne. Was wäre der Vorteil des Trades der Hedge auf diese Weise, im Gegensatz zu nur handeln EURCHF in die Richtung ist es Trending 1. Wegen der EURUSDUSDCHF Beziehung, verwenden Sie weniger Leveragemargin bei der Öffnung beide Trades zusammen. 2. Ja, ich weiß, Sie am Ende zahlen doppelt so breit. Aufgrund ihrer Korrelationsbeziehung sichern sich die beiden Trades jedoch gegenseitig, so daß der Abzug relativ gering ist. Dies ermöglicht es Ihnen, die beiden Trades offen für mehrere Tage, wenn nötig. 3. EURCHF ist eine bekannte RAINGING-Währung. So kann es sich über seine mittleren und umgekehrt. Wenn Sie die Trendrichtung falsch, dann, normalerweise wäre es schlechte Nachricht, wenn den Handel eine einzelne Währung. Mit ihm als Bezugspunkt für den Handel EURUSD und USDCHF zusammen können Sie viel Breitengrad. Anyway, dont nehmen meine Arbeit für sie. Probieren Sie es selbst aus. Aber erinnere dich an die goldene Regel, die ich angegeben habe. Überprüfen Sie, was USD im Hinblick auf die Economicnews Releases tut.
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